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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大
2026/04/17 04:04
*04:04JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1年物を除き、オプション買いが強まった。1年物は売りが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物7.66％⇒7.67％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.22％⇒8.27％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.70％⇒8.72％（08年＝23.92％）
・1年物9.02％⇒9.01％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.64％⇒＋0.74％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.61％⇒＋0.67％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.54％⇒＋0.58％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.44％⇒＋0.46％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1年物を除き、オプション買いが強まった。1年物は売りが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物7.66％⇒7.67％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.22％⇒8.27％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.70％⇒8.72％（08年＝23.92％）
・1年物9.02％⇒9.01％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.64％⇒＋0.74％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.61％⇒＋0.67％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.54％⇒＋0.58％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.44％⇒＋0.46％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
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