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[通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感が高まる
2026/04/08 03:33
*03:33JST [通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感が高まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が再燃しオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.77%⇒8.89%(08年=31.044%)
・3カ月物9.08%⇒9.13%(08年=31.044%)
・6カ月物9.33%⇒9.34%(08年=23.92%)
・1年物9.39%⇒9.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.48%⇒+0.46%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.47%⇒+0.45%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+0.45%⇒+0.43%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.38%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が再燃しオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.77%⇒8.89%(08年=31.044%)
・3カ月物9.08%⇒9.13%(08年=31.044%)
・6カ月物9.33%⇒9.34%(08年=23.92%)
・1年物9.39%⇒9.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.48%⇒+0.46%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.47%⇒+0.45%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+0.45%⇒+0.43%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.38%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)
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