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NY為替:通貨オプション:変動率は下げ渋り
2026/01/29 02:25
*02:25JST NY為替:通貨オプション:変動率は下げ渋り
ドル・円オプション市場で変動率は下げ渋り。リスク警戒感を受けたオプション買いは一巡したようだが、売りが強まる気配はないようだ。リスクリバーサルはドル安進行に対するヘッジ目的の円コール買いが観測された。
■変動率
・1カ月物10.65%⇒10.32%(08年=31.044%)
・3カ月物9.85%⇒9.65%(08年=31.044%)
・6カ月物9.45%⇒9.50%(08年=23.92%)
・1年物9.38%⇒9.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.05%⇒+2.06%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.65%⇒+1.63%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+1.15%⇒+1.13%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.62%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)
<MK>
ドル・円オプション市場で変動率は下げ渋り。リスク警戒感を受けたオプション買いは一巡したようだが、売りが強まる気配はないようだ。リスクリバーサルはドル安進行に対するヘッジ目的の円コール買いが観測された。
■変動率
・1カ月物10.65%⇒10.32%(08年=31.044%)
・3カ月物9.85%⇒9.65%(08年=31.044%)
・6カ月物9.45%⇒9.50%(08年=23.92%)
・1年物9.38%⇒9.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.05%⇒+2.06%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.65%⇒+1.63%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+1.15%⇒+1.13%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.62%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)
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