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[通貨オプション]R/R、円コール買い再開
2025/11/29 03:40
*03:40JST [通貨オプション]R/R、円コール買い再開
ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物でオプション買いが強まった一方、3カ月物以降では売られた。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.12％⇒9.15％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.43％⇒9.41％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.58％⇒9.57％（08年＝23.92％）
・1年物9.67％⇒9.64％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.58％⇒＋0.66％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.55％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.45％⇒＋0.47％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.32％⇒＋0.33％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物でオプション買いが強まった一方、3カ月物以降では売られた。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.12％⇒9.15％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.43％⇒9.41％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.58％⇒9.57％（08年＝23.92％）
・1年物9.67％⇒9.64％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.58％⇒＋0.66％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.55％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.45％⇒＋0.47％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.32％⇒＋0.33％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
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