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[通貨オプション]OP売り、週末、レンジ相場で
2025/10/04 03:33
*03:33JST [通貨オプション]OP売り、週末、レンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やレンジ相場を受けオプション売りが強まった。
リスクリバーサルは6カ月物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退する一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.05%⇒8.65%(08年=31.044%)
・3カ月物9.16%⇒8.83%(08年=31.044%)
・6カ月物9.28%⇒9.13%(08年=23.92%)
・1年物9.41%⇒9.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.73%⇒+0.71%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.90%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.86%⇒+0.86%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.75%⇒+0.73%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やレンジ相場を受けオプション売りが強まった。
リスクリバーサルは6カ月物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退する一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.05%⇒8.65%(08年=31.044%)
・3カ月物9.16%⇒8.83%(08年=31.044%)
・6カ月物9.28%⇒9.13%(08年=23.92%)
・1年物9.41%⇒9.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.73%⇒+0.71%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.90%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.86%⇒+0.86%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.75%⇒+0.73%(08年10/27=+10.71%)
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