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[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
2025/10/03 03:32
*03:32JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて低下。リスク警戒感の後退やレンジ相場の思惑に短中期物でオプション売りが強まった。
リスクリバーサルは円コール買いが後退。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退する一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.42％⇒9.15％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.25％⇒9.19％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.32％⇒9.30％（08年＝23.92％）
・1年物9.42％⇒9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.79％⇒＋0.75％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.95％⇒＋0.91％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.87％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.77％⇒＋0.75％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて低下。リスク警戒感の後退やレンジ相場の思惑に短中期物でオプション売りが強まった。
リスクリバーサルは円コール買いが後退。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退する一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.42％⇒9.15％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.25％⇒9.19％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.32％⇒9.30％（08年＝23.92％）
・1年物9.42％⇒9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.79％⇒＋0.75％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.95％⇒＋0.91％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.87％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.77％⇒＋0.75％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
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