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[通貨オプション]短中期変動率は上昇、週明け、リスク織り込む
2025/07/01 03:35
*03:35JST [通貨オプション]短中期変動率は上昇、週明け、リスク織り込む
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇した。週明け、リスク警戒感にオプション買いが強まった。
リスクリバーサルは小動き。調整色が強かった。
■変動率
・1カ月物9.91％⇒10.53％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.31％⇒10.33％（08年＝31.044％）
・6か月物10.26％⇒10.27％（08年＝23.915％）
・1年物10.15％⇒10.13％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.45％⇒＋1.50％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.51％⇒＋1.51％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.39％⇒＋1.39％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.21％⇒＋1.23％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇した。週明け、リスク警戒感にオプション買いが強まった。
リスクリバーサルは小動き。調整色が強かった。
■変動率
・1カ月物9.91％⇒10.53％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.31％⇒10.33％（08年＝31.044％）
・6か月物10.26％⇒10.27％（08年＝23.915％）
・1年物10.15％⇒10.13％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.45％⇒＋1.50％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.51％⇒＋1.51％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.39％⇒＋1.39％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.21％⇒＋1.23％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
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