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[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
2025/06/17 03:35
*03:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物10.71%⇒10.56%(08年=31.044%)
・3カ月物10.66%⇒10.55%(08年=31.044%)
・6か月物10.63%⇒10.54%(08年=23.915%)
・1年物10.32%⇒10.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.70%⇒+1.61%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.77%⇒+1.73%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.68%⇒+1.64%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.46%⇒+1.44%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物10.71%⇒10.56%(08年=31.044%)
・3カ月物10.66%⇒10.55%(08年=31.044%)
・6か月物10.63%⇒10.54%(08年=23.915%)
・1年物10.32%⇒10.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.70%⇒+1.61%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.77%⇒+1.73%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.68%⇒+1.64%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.46%⇒+1.44%(08年10/27=+10.71%)
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