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[通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感が強まる
2025/06/13 03:33
*03:33JST [通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感が強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まりオプション買いが再開した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.05%⇒10.50%(08年=31.044%)
・3カ月物10.26%⇒10.65%(08年=31.044%)
・6か月物10.32%⇒10.59%(08年=23.915%)
・1年物10.12%⇒10.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.28%⇒+1.61%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.52%⇒+1.73%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.47%⇒+1.63%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.37%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まりオプション買いが再開した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.05%⇒10.50%(08年=31.044%)
・3カ月物10.26%⇒10.65%(08年=31.044%)
・6か月物10.32%⇒10.59%(08年=23.915%)
・1年物10.12%⇒10.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.28%⇒+1.61%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.52%⇒+1.73%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.47%⇒+1.63%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.37%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%)
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