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[通貨オプション]OP売り継続、週末要因やリスク警戒感後退で
2025/05/10 03:33
*03:33JST [通貨オプション]OP売り継続、週末要因やリスク警戒感後退で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やリスク警戒感の後退で、オプション売りがさらに強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再開した。
■変動率
・1カ月物11.42％⇒11.37％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.59％⇒11.40％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.07％⇒11.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.50％⇒10.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.84％⇒＋1.89％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.08％⇒＋2.12％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.95％⇒＋1.99％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.73％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やリスク警戒感の後退で、オプション売りがさらに強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再開した。
■変動率
・1カ月物11.42％⇒11.37％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.59％⇒11.40％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.07％⇒11.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.50％⇒10.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.84％⇒＋1.89％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.08％⇒＋2.12％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.95％⇒＋1.99％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.73％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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