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[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
2025/05/08 03:33
*03:33JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは1年物を除き円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物12.69％⇒12.35％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.33％⇒12.22％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.60％⇒11.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.80％⇒10.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.16％⇒＋2.03％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.33％⇒＋2.22％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.10％⇒＋2.08％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.80％⇒＋1.80％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは1年物を除き円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物12.69％⇒12.35％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.33％⇒12.22％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.60％⇒11.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.80％⇒10.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.16％⇒＋2.03％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.33％⇒＋2.22％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.10％⇒＋2.08％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.80％⇒＋1.80％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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