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[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
2025/04/25 03:33
*03:33JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルはまちまち。1，3カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と弱まったが、6か月物以降では円コール買いが再開した。
■変動率
・1カ月物12.58％⇒11.92％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.67％⇒11.63％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.19％⇒11.14％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.54％⇒10.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.10％⇒＋1.99％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.13％⇒＋2.16％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.95％⇒＋1.97％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.68％⇒＋1.70％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルはまちまち。1，3カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と弱まったが、6か月物以降では円コール買いが再開した。
■変動率
・1カ月物12.58％⇒11.92％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.67％⇒11.63％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.19％⇒11.14％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.54％⇒10.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.10％⇒＋1.99％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.13％⇒＋2.16％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.95％⇒＋1.97％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.68％⇒＋1.70％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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