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[通貨オプション]イベントリスク上昇受けたOP買い続く
2025/04/02 03:33
*03:33JST [通貨オプション]イベントリスク上昇受けたOP買い続く
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物10.27％⇒10.88％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.32％⇒10.45％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.19％⇒10.29％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.93％⇒9.96％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.54％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.55％⇒＋1.57％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.33％⇒＋1.38％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.13％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物10.27％⇒10.88％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.32％⇒10.45％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.19％⇒10.29％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.93％⇒9.96％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.54％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.55％⇒＋1.57％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.33％⇒＋1.38％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.13％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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