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[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
2025/02/12 04:33
*04:33JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物10.26%⇒9.88%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.45%⇒10.26%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.15%⇒10.03%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.86%⇒9.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.45%⇒+1.26%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.44%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.15%⇒+1.06%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.69%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物10.26%⇒9.88%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.45%⇒10.26%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.15%⇒10.03%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.86%⇒9.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.45%⇒+1.26%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.44%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.15%⇒+1.06%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.69%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
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