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[通貨オプション]OP買い強まる、リスク警戒感高まる
2025/02/04 04:35
*04:35JST [通貨オプション]OP買い強まる、リスク警戒感高まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が高まりオプション買いに拍車がかかった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.57%⇒9.95%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.76%⇒10.11%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.76%⇒10.01%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.64%⇒9.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.34%⇒+1.50%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.34%⇒+1.47%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.10%⇒+1.18%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.71%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が高まりオプション買いに拍車がかかった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.57%⇒9.95%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.76%⇒10.11%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.76%⇒10.01%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.64%⇒9.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.34%⇒+1.50%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.34%⇒+1.47%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.10%⇒+1.18%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.71%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)
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