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[通貨オプション]OP買い加速、リスク上昇で
2024/11/20 04:35
*04:35JST [通貨オプション]OP買い加速、リスク上昇で
ドル・円オプション市場で変動率はリスクの上昇を受けてオプション買いが加速した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。
■変動率
・1カ月物10.35％⇒11.53％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.60％⇒10.71％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.49％⇒10.52％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.26％⇒10.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.02％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.95％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.71％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.35％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で変動率はリスクの上昇を受けてオプション買いが加速した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。
■変動率
・1カ月物10.35％⇒11.53％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.60％⇒10.71％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.49％⇒10.52％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.26％⇒10.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.02％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.95％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.71％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.35％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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