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[通貨オプション]R/R、円コール買い一段と強まる
2024/11/19 05:35
*05:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い一段と強まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。
■変動率
・1カ月物10.62％⇒10.40％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.73％⇒10.65％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.60％⇒10.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.36％⇒10.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.91％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.70％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.34％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。
■変動率
・1カ月物10.62％⇒10.40％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.73％⇒10.65％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.60％⇒10.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.36％⇒10.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.91％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.70％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.34％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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