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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
2024/11/26 04:35
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で1カ月物を除いて、リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.48％⇒11.48％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.89％⇒10.79％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.69％⇒10.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.38％⇒10.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.82％⇒＋1.77％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.61％⇒＋1.58％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.28％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.72％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で1カ月物を除いて、リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.48％⇒11.48％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.89％⇒10.79％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.69％⇒10.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.38％⇒10.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.82％⇒＋1.77％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.61％⇒＋1.58％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.28％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.72％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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